Analiza portfolio to zbiór metod i narzędzi służących do oceny efektywności inwestycji w różne aktywa finansowe.
Wstęp do analizy portfolio
Ryzyko i zwroty
Ocena wydajności portfela
Optymalizacja portfolio
GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) to model służący do przewidywania zmienności cen aktywów finansowych.
\[\begin{equation} GARCH(p, q): \sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^p\alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q\beta_j \sigma_{t-j}^2 \end{equation}\]
Portfel inwestycyjny - zbiór aktywów posiadanych przez osobę fizyczną.
Skład:
Polega na inwestowaniu w różne rodzaje aktywów w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.
Zwroty z portfela to zmiany wartości w czasie.
\[ r_t = \frac{V_t - V_{t - 1}}{V_{t - 1}} \]