Plan prezentacji

  • Część 1: Analiza Portfolio
  • Część 2: Model GARCH

Analiza Portfolio

Analiza portfolio to zbiór metod i narzędzi służących do oceny efektywności inwestycji w różne aktywa finansowe.

  • Wstęp do analizy portfolio

  • Ryzyko i zwroty

  • Ocena wydajności portfela

  • Optymalizacja portfolio

Model GARCH

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) to model służący do przewidywania zmienności cen aktywów finansowych.

\[\begin{equation} GARCH(p, q): \sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^p\alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q\beta_j \sigma_{t-j}^2 \end{equation}\]

  • Wprowadzenie do modelu GARCH
  • Konfiguracja w Pythonie
  • Ocena wydajności modelu
  • Przykłady zastosowań

Wstęp do analizy portfolio

Portfel inwestycyjny - zbiór aktywów posiadanych przez osobę fizyczną.

Skład:

  • akcje,
  • obligacje,
  • towary,
  • fundusze,
  • …

Dywersyfikacja portfela

Polega na inwestowaniu w różne rodzaje aktywów w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.

Typowe strategie inwestycyjne

Stopy zwroty

Zwroty z portfela to zmiany wartości w czasie.

\[ r_t = \frac{V_t - V_{t - 1}}{V_{t - 1}} \]